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融资融券专刊:量化选股周报

海通证券 2014-05-05
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  配对交易策略。上周我们跟踪的股票对有4对平仓,3对盈利,1对亏损。本周提醒投资者关注冀中能源&平庄能源、昊华能源&兖州煤业、中粮地产&华侨城A的配对交易机会。

  量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现,我们据此建立了两类量化选股模型--持续增长型和困境反转型。上周,持续增长型模型的收益为-1.51%,超额收益为-1.17%。困境反转型模型的收益为3.13%,超额收益为3.48%。本周持续增长型模型选出郴电国际(600969)等15个股票,困境反转型模型选出2个股票:农产品(000061)、上峰水泥(000672)。建议投资者关注短线交易性机会。

  海通ETF风格轮动模型很好的捕捉了市场的风格轮动,并且融资融券操作对该模型有显著的业绩提升作用。回顾策略上周表现,根据2014年4月25日的数据显示,上周模型推荐买入上证50ETF,截止2014年4月30日收盘,上证50指数一周下跌0.33%,同期中小板指下跌0.39%。本期根据2014年4月30日的数据显示,海通ETF风格轮动模型提示上证50ETF强于中小板ETF,其中中小板指估值处于中等水平,而上证50处于低估状态,建议投资者可以2014年5月5日开盘买入上证50ETF,但不建议进行融资融券操作。

  融资融券标的股投资评级。报告第五部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资融券标的股票的投资评级,以供投资者参考。

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